Internete gausu informacijos apie kainų grafikų analizę ir egzotiškiausius techninius rodiklius. Prekybos apimčių analizė atliekama kiek rečiau, nes jos trūksta tarp Forex brokerių, kurie aktyviai populiarina prekybą biržoje. Nesunku rasti gerą investavimo ir fundamentinės analizės vadovėlį. Tačiau kalbant apie operacijų juostos ir pavedimų knygos naudojimą, čia rusų kalbos šaltiniai apsiriboja terminų „pasiūlymas“, „prašyk“ ir platinimas paaiškinimu, o čia iš tikrųjų visa šių priemonių analizė. baigiasi. Yra keletas gerų vaizdo įrašų, tačiau jie daugiausia apibūdina situacijas JAV rinkoje, kai ECN ir „tamsieji baseinai“ patys koreguoja prekybos mechaniką. Šis straipsnis skirtas bent šiek tiek užpildyti šią spragą ir pakalbėti apie tai, kaip ir kodėl šias priemones Rusijos rinkoje gali naudoti paprastas privatus investuotojas.
Stiklas, juosta, „pasiūlymai“ ir „spaudiniai“
Keisti stiklą(2 lygis Amerikos rinkoje) yra šiuo metu rinkoje esančių limitinių pavedimų sąrašas. Paprastai pardavimo užsakymai yra viršuje ir paryškinti raudonai - jie taip pat vadinami „ paklausti"(iš anglų kalbos ask – reikalauti). Pirkimo užklausos paryškintos žaliai, yra apačioje ir vadinamos „ pasiūlymai“(iš anglų kalbos bid – pasiūlymas). Abu jie taip pat vadinami " pasiūlymai"(pasiūlymai).
Kartais tik pardavimo užklausos vadinamos „pasiūlymais“
Skaičius šalia kainos nurodo lotų (arba sutarčių išvestinių finansinių priemonių rinkoje), kurias galima nusipirkti/parduoti už šią kainą, skaičių. Jei norite pirkti, pavyzdžiui, 100 partijų, tuomet galite nusipirkti 15 dalių už 74,84, o visa kita - už 74,85. Jei parduodate, visą tūrį galima parduoti už 74,8. Jeigu šios kainos jums netinka, tuomet jūs pateikiate limitinį pavedimą ta kaina, kuri jus domina, ji pasirodo pavedimų knygelėje ir laukiate, kol atsiras dalyvis, kuris jį įvykdys.
Stiklo gylis
Stiklas pasižymi gyliu. Užsakymų knygos gylis „20X20“ reiškia, kad lange bus rodomi užsakymai 20 geriausių pardavimo kainų ir 20 geriausių pirkimo kainų. Paprastai dauguma brokerių pateikia būtent tokį užsakymų knygos gylį. Jei matote mažiau, tiesiog pabandykite prisijungti prie kito serverio naudodami QUIK. Didesnį nei 20x20 gylį galima gauti individualiai, paprastai to reikalaujama ateities sandorių rinkoje.
Alternatyvus stiklo tipas, kurį galima keisti nustatymuose
Sandorio tiekimas
Sandorio sklaidos kanalas (1 lygis Amerikos rinkoje) Rusijos realybėje, kur QUIK terminalas tvirtai laikosi pagrindinio prekybos terminalo, jis vadinamas „beasmenių sandorių lentele“. Jį rasite meniu Kurti langą -> Beasmenių operacijų lentelė. Jei pasirodo, kad jis tuščias, tuomet reikia ištaisyti nustatymus meniu „Sistema -> Užsakymo duomenys -> Neasmeninių operacijų srautas“. Jei ten yra tuščias sąrašas, turite susisiekti su brokeriu su prašymu įjungti beasmenių sandorių srautą. Pagal numatytuosius nustatymus jį galima išjungti, kad sumažintumėte vartotojo interneto apkrovą.
Operacijų sklaidos kanale rodomos visos operacijos, vykdomos pasirinktomis keitimo priemonėmis. Norint efektyviai ją naudoti, vienam įrankiui geriau sukonfigūruoti vieną lentelę. Aiškumo dėlei patogu pirkimo ir pardavimo sandorius paryškinti skirtingomis spalvomis.
Kiekviena sklaidos kanalo eilutė vadinama „spausdinimu“ ir nurodo sandorį už konkrečią kainą. Skaičius šalia kainos nurodo perkamų/parduotų lotų (arba sutarčių išvestinių finansinių priemonių rinkoje) skaičių.
Taigi, pavedimų knygelė suteikia mums informaciją apie limitinius pavedimus rinkoje, o juosta – apie tai, kokios apimties sandoriai buvo sudaryti įvairiomis kainomis.
Daugiau apie tai, kaip nustatyti juostą ir puodelį, galite perskaityti QUIK instrukcijose arba rasti vaizdo įrašą internete. Dabar išsiaiškinkime, ką galima pamatyti naudojant šiuos įrankius
Spredas, likvidumas ir prekybos veikla
Mainų priemonės likvidumas – tai galimybė greitai nusipirkti arba parduoti turtą už kainą, artimą rinkos kainai. Jokių problemų parduodant ar perkant 1 sklypą. Daugelis akcijų leidžia greitai sudaryti sandorį su 1000 lotų. Bet kai dirbate su 10 000 apimtimi, viskas tampa šiek tiek sudėtingesnė.
Pirmas dalykas, į kurį turėtumėte atkreipti dėmesį, yra aplikacijų skaičius ir jų tankis stikle. Paprastai vienos priemonės pavedimų tankis yra maždaug toks pat tam pačiam rinkos etapui. Pagal tai, kaip tankiai išsidėstę pavedimai, kiek jų yra ir koks vidutinis spredas, galite greitai įvertinti likvidumą, rinkos ar stop orderio slydimo dydį ir kiek apimties galima greitai įgyti „neištepus“ pozicijos. tarp kainų. Pavyzdžiui, palyginimui galite atidaryti ir sudėti „Sberbank-AO“ ir „Sberbank-up“ akcijų stiklines vienas šalia kito.
Aiškiai matyti, kad pirkti 5000 UAB ir 5000 AP akcijų yra visiškai skirtingi dalykai. (UAB yra 10 akcijų vienoje lote, AP - 100). Jei pirmuoju atveju galite tiesiog nusipirkti turguje ar net pateikti limitinį pavedimą 226.32 ir būti tikri, kad jis bus įvykdytas, tai privilegijuotųjų akcijų atveju situacija tampa sudėtingesnė. Pirkdami rinkoje iškart prarandate 20 taškų skirtumui, o be to, vidutinė pirkimo kaina bus dar didesnė dėl mažos pasiūlos. Jei pateikiate limitinį pavedimą 50 lotų, nėra garantijos, kad jis bus įvykdytas pilnai ir vėliau nereikės „pasivyti“ kylančios kainos.
Taip pat galite iš karto įvertinti automatinio praradimo sustabdymo nustatymo galimybę. Jei „Sberbank-AO“ slydimas gali būti apribotas iki 15–20 taškų, „Sberbank-up“ tai gali žadėti daug didesnių nuostolių.
Patogumui galite nueiti į užsakymų knygos nustatymus ir pažymėti langelį „reta užsakymų knyga“, tada aiškiau bus rodomi tarpai tarp kainų ir skirtumo.
Išretintos ir įprastos MMK akcijų pavedimų knygos pavyzdys
Iš karto verta atkreipti dėmesį į tai, kad tų užsakymų, kurie yra taurėje, autoriai ne visada nori juos vykdyti. Gana dažnai rinkoje pasirodžius aktyviems sandoriams, kai kurie pavedimai atšaukiami. Tai ypač būdinga mažai skystoms akcijoms, tokioms kaip RSTI, NLMK, RASP ir kt., kur dideli kainų tarpai maitina skalperius ir prekybos robotus, kurie aktyviai pertvarko savo pavedimus. Įvertinti, kurie pavedimai buvo realiai įvykdyti, o kurie tiesiog atšaukti, galima tik pažiūrėjus į operacijų srautą.
Taip pat galite įvertinti prekybos veiklą naudodami kanalą. „Atspaudų“ skaičius per sekundę ir sandorių apimtys leis suprasti, kaip aktyviai prekiaujama priemone ir kokiu greičiu gali judėti kotiruotės. Vidutinės trukmės sandoriams šis niuansas gali būti naudingas įeinant ir išeinant iš pozicijų, pavyzdžiui, kai reikia įvertinti išsiveržimo tiesą arba kokią stiprią rinkos reakciją į naujienas. Apskritai reikėtų atsižvelgti į šiuos dalykus:
„Atspaudų“ dažnis, jų tūris ir kryptis. Greita „pasiūlymų“ su dideliais užsakymais viena kryptimi analizė rodo didelį dalyvių spaudimą dėl kainų. Terminas „greitas“ yra santykinis ir nustatomas stebint tam tikrą instrumentą. Taip pat galite sutelkti dėmesį į laiko skalę sklaidos kanale, jei dažnis žemas. Dienos metu prekybos aktyvumas paprastai būna mažesnis nuo 13 iki 16 valandų Maskvos laiku.
Sklaidos siaurinimas „pasiūlymais“. Jei aktyvią „klausimų“ analizę lydi „pasiūlymų“ skirtumo susiaurėjimas, kai sandoriai vyksta retai, tai yra pirkėjų stiprybės požymis. Dar geriau, jei tarp „pasiūlymų“ pradeda atsirasti didelių užsakymų. Jei tai įvyksta tuo metu, kai lygis nutrūksta, galime tai laikyti dar vienu patvirtinančiu signalu apie jo tiesą. Tas pats pasakytina ir apie judesius žemyn.
Per svarbius spaudos pranešimus aktyvumas yra labai didelis . Jai būdingas labai didelis skirtumas ir dažni daugiakrypčiai sandoriai, ypač mažo likvidumo priemonėmis. Tokiais momentais labai sunku naršyti juostą ir stiklą QUIK. Jums tereikia suprasti, kad rinka yra nepastovi ir rizika yra didelė, ir pagal tai pakoreguoti savo prekybą.
Konkurso dalyviai
Prieš ieškant konkretesnių signalų pavedimų knygoje, verta suprasti, kieno veiksmus ten galima pamatyti. Rinkoje yra daug įvairių dalyvių, kuriuos galima grubiai suskirstyti į šias kategorijas:
Aukšto dažnio robotai ( HFT)
Operacijų vykdymo greitis gali būti mikrosekundės, todėl mažai tikėtina, kad galėsite jas pamatyti naudodami įprastą QUIK. Tačiau jų operacijos rodomos sklaidos kanale ir gali suteikti naudingos informacijos. Iš esmės tai yra tie patys prekybos algoritmai, tačiau su dideliu greičio pranašumu.
Skalperiai
Prekiauja spredo viduje- skalperis pateikia geriausią „pasiūlymą“ pirkti, o tada iškart pateikia geriausią „paklausą“ parduoti. Tinkamai parinktas momentas ir pakankamas sklaidos plotis, galima greitai atlikti sandorį su nedideliu pelnu, kuris atsiperka komisinius.
Sandoriai iš didelio „pasiūlymo“— kai užsakymų knygoje atsiranda didelis užsakymas, jo dažnai nepavyksta iš karto įvykdyti. Kaina bėga nuo jo, nulemta pozicijų uždarymo ir sandorio sudarymo, tikėdamiesi užsidirbti pinigų iš šio atšokimo.
Sandoriai, skirti „sunaikinti“ didelį „pasiūlą“ - kai sandorių dėl „pasiūlymo“ srautas yra pakankamai stiprus, skalperiai sudaro sandorį tikėdamiesi, kad įvykdžius „pasiūlymą“, atsiras atšokusių asmenų stop nuostoliai ir duos trumpalaikę impulsas.
Rinkos formuotojai ir prekybos algoritmai
Tai nereiškia tų „baisių rinkos formuotojų“, kurie „margina rinką“ ir su kuriais forumuose gąsdina sąmokslo teorijų šalininkai. Rinkos formavimo institutas buvo sukurtas siekiant išlaikyti likvidumą rinkoje. Šie prekybininkai laiko skirtumą, kad jis per daug neišsiplėstų, taip pat perka, kai visi parduoda, ir parduoda, kai visi perka. Jų tikslas yra būti kita prekybos puse jums, kai likvidumo nepakanka. Tokia veikla naudinga emitentui ir biržai, siekiant išlaikyti ne pačių populiariausių priemonių likvidumą. Pačiam rinkos formuotojui tokia prekyba yra susijusi su tam tikra rizika, todėl rinkos formuotojai naudoja specialius prekybos algoritmus su dvišalėmis kotiruotėmis, o birža suteikia lengvatines sąlygas komisiniams, leidžiančius rinkos formuotojui susigrąžinti išlaidas ir uždirbti pelno.
Kaip ir bet kuriam prekybos algoritmo kūrėjui, rinkos formuotojui svarbu, kad jo esmė liktų nepasiekiama daugeliui prekiautojų. Tačiau tam tikras akimirkas galima pamatyti stiklinėje. Visų pirma galite atkreipti dėmesį į identiškus „pasiūlymus“.
Be rinkos formuotojų, rinkoje yra daug kitų prekybos algoritmų, kurie įgyvendina įvairias strategijas. Jie gali išprovokuoti klaidingus išsiveržimus ir kitus apgaulingus manevrus per trumpą laiką, todėl turėtumėte būti budrūs.
Privatūs investuotojai ir profesionalūs prekybininkai
Apytiksliai galime juos vadinti „minia“. Prekybos dalyviai, veikiantys pagal savo strategijas skirtingais laiko intervalais, kurie stiprių judesių metu gali pasiduoti emocijoms ir elgtis nuspėjamai (kuo dalyvis profesionalesnis, tuo mažiau tai pasireiškia). Jie yra „degalai“, dėl kurių kaina juda. Jų aktyvumą ir pageidavimus galima vertinti pagal sandorių dažnumą ir apimtį, „pasiūlymų“ ir „pasiūlymų“ pertvarkymą, kainų skirtumo plėtimąsi ir susiaurėjimą.
Pagrindiniai žaidėjai ir investiciniai fondai.
Įdomiausia žaidėjų kategorija. Turėdami didelę pinigų sumą, tokie žaidėjai gali gerokai pakeisti pasiūlos ir paklausos balansą. Kuo didesnes sumas žaidėjas valdo, tuo reikšmingesnę ir ilgalaikę įtaką jo veiksmai daro rinkai. Pagrindinis stiklo ir juostos naudojimo tikslas – nustatyti tokių žaidėjų buvimą, bandant suprasti jų ketinimus ir jų sėkmę. Šis įgūdis taip pat vadinamas skaitydamas juostą.
Juostos skaitymas – sunkus procesas, o norint jį įsisavinti reikia arba kokybiškos video medžiagos su komentarais, arba išmanančio žmogaus, kuris pirštu parodys, kur reikia žiūrėti. Ir žinoma – daug praktikos. Tačiau yra nemažai paprastų darinių, kuriuos galima stebėti be specialaus pasiruošimo.
Ko ieškoti stiklinėje
Dideli "pasiūlymai"
Skaitant informacijos santrauką, svarbu sekti didelius užsakymus užsakymų knygoje, kurie yra didesni už statistinį vidurkį. Priklausomai nuo prekybos priemonės, skirtingos vertės gali būti laikomos didelėmis. Iš esmės antros pakopos akcijų atveju galite saugiai sutelkti dėmesį į didesnes nei 10 000 lotų vertybes. „Sberbank“, „Gazprom“ ir VTB šie skaičiai yra daugiau nei 40 tūkst.
Didelis „pasiūlymas“ turi būti vertinamas jo atsiradimo kontekste. Į tai verta atkreipti dėmesį šiais atvejais:
Didelis užsakymas yra didžiausios/žemiausios dienos metu
Po gero kryptingo judėjimo žaidėjai turi gauti pelną. Didelis pavedimas gali parodyti kainą, kai dauguma žaidėjų ketina uždaryti poziciją, ir tikėtina, kad bus pakeista.
Didelis užsakymas staiga atsirado po šalutinio įvykio
Kartais žemo aktyvumo fone pasirodo didelis „pasiūlymas“ arti geriausių kainų. Verta pagalvoti, kokie judesiai atsirado ir kaip rinka reagavo į jo atsiradimą.
Didelė programa yra lygiu
Didelis užsakymas lygiu gali tarnauti dviem tikslais – įgyti poziciją ir parodyti ketinimą išlaikyti lygį. Jo buvimas rodo, kad lygį galima išlaikyti ir galite sutelkti dėmesį į jį prekiaujant. Kai prekiaujate atšokimu nuo tokio lygio, galite žymiai sumažinti savo sustabdymo nuostolius pateikdami jį iškart po didelio pavedimo. Kai prekiaujate pertraukomis, galite sutelkti dėmesį į „pasiūlymo“ spaudinių dažnumą ir jo likutį. Dėl likvidžių priemonių kartais leidžiama pradėti pertraukos sandorį pateikiant automatinį sustabdymo pavedimą iškart po „pasiūlymo“.
Jei lygyje nieko ypatingo nepastebėsite, su didele tikimybe galite tikėtis, kad lygis bus „sumažintas“.
Ledkalnio įsakymai
Tokia programa turi matomą ir paslėptą dalį. Pavyzdžiui, už 100,00 kainą parduodama 200 sklypų. Tai yra matoma dalis. Kai tik perkamos šios 200 partijų, programa atnaujinama ir taip toliau, kol nuperkamas visas kiekis. Taip užmaskuojami dideli „pasiūlymai“, kad nuo jų „nepabėgtų“ kaina. Maskvos biržos palaikomi „Iceberg“ užsakymai leidžia minimalų matomų ir paslėptų dalių santykį 1:100. Tačiau konkurso dalyviai gali naudoti savo algoritmus ledkalnio užsakymams organizuoti, kurių parametrai gali skirtis. Juos galima pamatyti užsakymų knygelėje, kai mažas „pasiūlymas“ turi daug „spaudinių“, kurių bendra apimtis kelis kartus viršija „pasiūlymą“.
Pirkti-
medžioti /
Parduoti-
medžioti
Prekybos algoritmai, alternatyva ledkalnio pavedimams. Pirkimo medžioklės algoritmas perka visą pasiūlą už tam tikrą kainą ir žemiau jos. Panašiai pardavimas-medžioklė parduoda už visus galimus pasiūlymus, viršijančius tam tikrą kainą. Šiuos algoritmus surašo patys konkurso dalyviai. Tokiu būdu galima įgyti poziciją arba išlaikyti norimą lygį.
Kartojasi „spaudiniai“
Ypač dideli žaidėjai, negalintys sudaryti sandorio nebiržinėje rinkoje, turi griebtis įvairių gudrybių, kad nepastebimai įgytų poziciją pavedimų knygoje. Vienas iš šių gudrybių yra paleisti algoritmą, kuris perka/parduoda tam tikrą partijų skaičių rinkoje tam tikrais intervalais. Tai gali būti vienodi garsai reguliariais intervalais arba pakaitomis (pavyzdžiui, 15, 16 ir 17 paeiliui) atsitiktiniais intervalais (pavyzdžiui, per 5–15 sekundžių).
Vartymas
Kitas pozicijos įgijimo algoritmas galėtų būti limitinių pavedimų pateikimas vienoje rinkos pusėje, kad ši rinkos pusė atrodytų stipri, o pozicija įgyjama kitoje rinkos pusėje. Tai gali būti įgyvendinta, pavyzdžiui, su dideliu paklausimu viršuje ir ledkalnio pasiūlymu apačioje. Kai ledkalnis įvykdomas, didelis „prašymas“ viršuje pašalinamas, o apačioje pateikiamas didelis „pasiūlymas“. Tie, kurie iš pradžių užėmė trumpąją poziciją, pradeda atpirkti savo sandorius, padidindami kainą.
Išvada
Stiklas ir juosta yra būtini dienos prekybos ir sūpynės įrankiai. Vidutinės ir ilgalaikės prekybos atveju jie nėra tokie efektyvūs, tačiau supratimas, kas vyksta pavedimų knygoje, padės geriau įvertinti situaciją rinkoje ir pasirinkti įėjimo taškus su geresniu rizikos/atlygos santykiu. Gali būti daugybė įvykių vystymo stiklinėje galimybių. Stebėdami ir atsimindami esamus modelius, galite įvaldyti šių įrankių naudojimo įgūdžius tokiu lygiu, kurio pakanka kokybiškai pagerinti jūsų prekybos efektyvumą. Galite pradėti nuo šiame straipsnyje pateiktų pavyzdžių.
BKS Express
Grafikų analizė yra naudinga veikla. Tačiau studijuojant tik vieną diagramą, gali nepavykti gauti teigiamo rezultato; tai gali būti ne tik neveiksminga, bet netgi gali sukelti nuostolių. Norint sėkmingai įeiti ir išeiti iš pozicijos, reikia atkreipti dėmesį į momentinį pirkimo ir pardavimo veiklą tam tikru kainų lygiu. Pirkėjo ir pardavėjo veiklos pliūpsniai rodo vidinį instrumento slėgį ir gali būti artėjančio spartaus kilimo ar
ne mažiau staigus nuosmukis.
Mes kalbame apie spausdinimo tiekimo skaitymą - tai yra gana įdomi ir neaiški sąvoka, dėl kurios kyla daug nesusipratimų. Nepaisant šio „įgūdžio“ gaubiančios nežymios paslapties auros, jį įvaldę prekybininkai negali nepastebėti, kad būtent šis įgūdis lemia jų prekybos kokybės gerėjimą. Priežastis itin paprasta: juosta niekada nemeluoja.
„Time&Sales“ arba „atspaudų juosta“, kaip tai vadina šalies prekybininkai, yra vienas pagrindinių dienos prekybininko įrankių ir, ko gero, pats svarbiausias skalperiui. Sklaidos kanale rodomos visos operacijos, atliktos pagal Bid arba Ask.
Taigi kokią informaciją galima pabrėžti iš spaudinių srauto? Visų pirma, tai yra informacija, kokia kaina sudaromi sandoriai. Jei už Ask kainą, tai paprasčiausiu atveju pirkėjai yra aktyvesni ir agresyvesni, nes sutinka su pardavėjo kaina. Jei Bid kaina, tai viskas atvirkščiai. Spausdinimo sraute galime matyti, kokia kaina atliekama didžiausia transakcijų apimtis, matyti lygius, nuo kurių atšoka kaina, kur suspaustas spredas. Tai gali būti tiek pasauliniai paramos lygiai, tiek
atsparumas ir mikro lygiai. Kartu su JigsowTrading pavedimų knyga matome paslėptus pirkimo ir pardavimo pavedimus, matome, kokia operacijų apimtis vyksta juostoje. Čia surinkta pati pagrindinė informacija apie juostos skaitymą.
Skaitant juostą pirmiausia reikia žiūrėti į užsakymų srautą, kuria kryptimi jie juda aktyviau, koks jų dydis. Paimkime, pavyzdžiui, situaciją, kai yra nedidelė tendencija ir kaina kyla. Tam tikrame lygyje matysime daug sandorių už Ask kainą, tačiau sandoriai negali pakeisti kainos net varnele, todėl darome išvadą, kad šiame lygyje yra paslėptas pardavėjas, kuris turi pasiūlymą. Kai bus patenkintas visas jo pardavimo užsakymas, kaina kils toliau. Būtent spaudinių juosta leidžia rasti atramos ir pasipriešinimo lygius, nustatyti jų stiprumą ir reikšmę.
Antras dalykas, į kurį turėtumėte atkreipti dėmesį, yra tai, kuri pusė užsiima didelėmis apimtimis. Ne paslaptis, kad stambūs instituciniai investuotojai prekiauja dideliais kiekiais. Norint sekti tokias operacijas, platforma pateikia operacijų filtrą pagal apimtį (didelių spaudinių). Paprastai daug didelių sandorių, vykstančių už Bid kainą, rodo, kad nuosmukis nėra toli, net jei dabartinė kilimo tendencija atrodo patikima.
Tipiškos situacijos skaitant juostą.
- Siūlymo/pasiūlymo laikymas - didelė apimtis praeina už siūlymo kainą arba už paklausimo kainą, tačiau kaina nesikeičia. Taip matome vietinį paramos ir pasipriešinimo lygį. Remdamiesi šiuo signalu, galite atidaryti pozicijas.
- Progresyvus siūlymas/pasiūlymas – kai kaina didėja, Bid aktyviai kyla po Ask padidėjimo. Šis signalas patvirtina tendenciją.
- Siūlymo/pasiūlymo fiksavimas – po tam tikro judėjimo žemyn/aukštyn pastebimas staigus judėjimo padidėjimas padidinus garsumą ir atvirkštinį kainos pasiūlymo/pasiūlymo įsisavinimą. Tai yra judėjimo pabaigos signalas.
Kaip pagerinti savo juostos skaitymo įgūdžius?
Sutelkite dėmesį tik į paskutinio sandorio kainą ir dabartinę kotiraciją.
Geras juostos skaitymas pagrįstas vienu paprastu pastebėjimu: profesionalai juda rinką ta kryptimi, kuri duoda jiems maksimalų pelną. Pagrindinis užsakymo srautas manipuliuoja kaina prieš minios emocijas. Viešai neatskleista informacija stumia kainą link palaikymo ir pasipriešinimo lygių, kad išbandytų minios reakciją, sustotų ir pamatytų, ką dar galima išspausti iš „mažų turto turėtojų“.
Trumpi veiklos pliūpsniai juostoje rodo rinkos dalyvių godumą ir baimę. Juose nurodomi momentai, kai prekybininkai įeina į rinką arba išeina iš jos – vieni su pelnu, kiti nuostolingai. Stebėkite nervingus spaudinius virš pasiūlymų, kai kainos kyla, ir beviltiškus spaudinius, esančius žemiau pasiūlymų, kai kainos krenta. Obligacijos ir kiti likvidūs instrumentai juda rinkos formuotojų kompiuterinių sistemų nustatytais koridoriais. Nepaisykite svyravimų šiose zonose, bet visą dėmesį sutelkite į juostą, kai kaina artėja prie viršutinės arba apatinės tokio koridoriaus ribos.
Ir dar vienas pastebėjimas, padėsiantis pagerinti juostos skaitymo įgūdžius. Atkreipkite dėmesį, kad šiek tiek virš pasipriešinimo ir žemiau paramos kainos judėjimas dažnai pereina tris aiškiai atskiriamas fazes:
- trūkčiojimas dėl lygio gedimo
- grįžti į lygį
- reakcija, patvirtinanti gedimą arba nurodanti jo gedimą
Dauguma prekiautojų sutelkia dėmesį į staigius judesius po prasiveržimo ir įšoka į rinką, kai tik juostoje pamato pirkėjo ar pardavėjo veiklą. Deja, tai tik tvarkingas būdas prarasti pinigus. Tikri juostos skaitytojai tokiu metu laukia, stebi trijų aukščiau aprašytų fazių raidą ir daro išvadą, kas iš tikrųjų vyksta – ar tai tikrai proveržis, per kurį galima užsidirbti pinigų, ar tik spąstai minios sustojimui surinkti.
Deja, juostos skaitymo išmokti nepavyks apsilankius poroje seminarų ar pažiūrėjus du ar tris vaizdo įrašus. Būkite pasirengę ilgai stebėti juostelių atspaudus ir kainų reakcijas. Kaip manote, kodėl gerų knygų ar straipsnių apie juostos skaitymą praktiškai nėra? Taip, vien dėl to, kad ilgus metus trukusio žvilgsnio į citatas tiesiog neįmanoma perteikti keliais paprastais posakiais spausdinta forma.
Kai manęs klausia, kaip išmokti skaityti juostą, dažniausiai siūlau prisėsti prie prekybos terminalo ir keletą metų tiesiog žiūrėti į juostą. Beveik visi tai supranta kaip pokštą, bet iš tikrųjų tai tiesa. Jums prireiks metų, kad pamatytumėte skaičių judėjimą skirtingų Volstryto žaidėjų vaidinimų juostoje, ir jūs turite būti tam pasiruošę, jei norite prekiauti pelningai.
Laimei, mano praktika gali leisti jums sutrumpinti šį procesą – tiesiog įsiklausykite į modelius, kuriuos aš
jau pastebėjo, ir pabandykite juos pamatyti patys.
9.2. Juostelė
| 9. Darbo su biržos informacija principai |
| 9.1. Užsakymai |
| 9.2. Juostelė |
| 9.3. Taurė |
| 9.4. Tūriai (horizontalūs ir vertikalūs) |
| 9.5. Apimties ir IG interpretavimo principas |
| 9.6. Rinkos profilis |
| 9.7. Deltos ir kumuliacinės deltos |
| 9.8. Klasterinė analizė |
| 9.9. CME akcijų ataskaitų analizė |
| 9.10. COT ataskaitų analizė |
| 9.11. Rinkos nuotaikų analizė |
Trumpas. Kas yra juosta? Juosta iš esmės yra visų operacijų, atliktų keičiant tam tikrą priemonę, žurnalas (žurnalas, protokolas). Tai, kas anksčiau buvo vadinama juosta, dabar vadinama „Time & Sales“ (T&S).
Juostos skaitytuvai turi didelį pranašumą prieš techninius analitikus, kai kiti rodikliai skiriasi savo signalais. Pavyzdžiui, nesėkmė pritraukti pirkėjų srautą bus matoma juostoje daug anksčiau, nei bus matoma dienos ar dienos diagramose. Dėl to galėsite priimti sprendimą anksčiau nei diagramos parodys pardavimo signalą.
Išoriškai juosta yra vertikalus langas terminale, kuriame iš viršaus į apačią rodomas operacijos laikas, kaina ir apimtis, taip pat galite naudoti spalvą norėdami suprasti, kaip buvo atlikta operacija.
Skaityti juostą reiškia ištirti turto svyravimus, kai tik jis pasirodo rinkoje, įvertinti jo stipriąsias ir silpnąsias puses, taip pat mokėti pasirinkti psichologiškai teisingą momentą pirkti ar parduoti. Taip pat turite išmokti atpažinti neaktyvias, nykstančias rinkas. Juostos skaitymas yra susijęs su psichologija, nes apima mąstymą, kurį įtakoja tai, ką matome, girdime, užuodžiame, ragaujame, liečiame ir pan. Skaitydami juostą mus veikia ne tik tai, ką matome, bet ir tai, ką jaučiame ar jaučiame. Pastarąjį ne visada galima išsamiai paaiškinti, nes tai turi įtakos intuicijos sričiai.
Juostoje užfiksuotos vyraujančios tendencijos. Tai atspindi kolektyvinę nuomonę ir yra tam tikra akcijų spekuliantų, verslininkų ir visuomenės baimių bei vilčių švytuoklė. Juosta tarnauja kaip tikras barometras, jei mokate ją teisingai perskaityti. Bet tai yra trintis. Juosta sako tiesą, jei teisingai interpretuojama.
Juostos skaitymas reikalauja daug valios ir gebėjimo laikytis tam tikro požiūrio: sužinojęs iš juostos apie tendencijas rinkoje, susiformuojate nuomonę, kuri neturėtų keistis tol, kol nepasikeičia informacija juostoje. Melagingos naujienos, gandai, paskalos neturėtų turėti jums įtakos.
Tam, kad prekiautojas pradėtų suprasti ir skaityti spaudinių juostas, prekiautojas turi suprasti pagrindinius biržos veikimo principus, nepriklausomai nuo jos rūšies. Įprastine kalba keitimas yra tam tikras aukcionas, kuriame yra pakankamai pasitikinčių pirkėjų, dėl šios priežasties prekių kaina sparčiai kyla, jei tam tikrą laiką buvo sukurta pardavimo nuotaika, tada prekės siūlomos žymiai mažomis sąnaudomis.
Spaudinys reiškia užbaigtą prekybos operaciją arba užsakymą bet kuriuo laikotarpiu. Pačioje spaudos juostelėje nurodomi pagrindiniai operacijų duomenys: parduodamo turto ženklas, jo kaina operacijos metu, operacijos apimtis, turto vertės svyravimai, pasiūlymas ir paklausimas, minimumas. ir maksimalius rodiklius.
Tie prekybininkai, kurie sugebėjo išmokti dirbti su šia informacija, galės toliau atskirti rinkoje besiformuojančius modelius. Jie, savo ruožtu, gali pasakyti spekuliantui sutarčių, kurios vėliau bus parduodamos brangiai arba perkamos už mažiausią įmanomą kainą, skaičių.
Forex rinkos dalyviai, dirbantys su spaudiniais, gali išmokti perskaityti, kaip kaina veiks šiuo pardavėjo ar pirkėjo sprendimo priėmimo momentu. Be to, labai svarbus momentas yra tai, kad spekuliantas dabar galės stebėti įtakingiausių rinkos dalyvių, kurie užima pozicijas dėl nereikšmingų lotų dydžių, veiklą.
Būtent atspaudai leidžia spekuliantui pamatyti tai, ko negalima matyti išlaidų diagramoje. Todėl pradedantysis žaidėjas turi išmokti skaityti spaudinius, nes tai padės žymiai padidinti pajamas ir apskritai stabilizuoti pelną. Ir tai suprantama, nes įvykdytuose pavedimuose yra būtina ir svarbi prekybai informacija.
Darbo su spaudiniais pavyzdys
Kad būtų aišku, koks yra spaudinių naudojimas prekyboje, pažvelkime į pavyzdį. Akcijos arba ateities sandoriai nurodo 1700 ASC akcijų, kurių kaina yra 25,25 USD.
- Viena iš tendencijų atsiranda ties lygiai 1700 akcijų už anksčiau nurodytą kainą, po kurios kaina tampa 25,29 JAV dolerio. Dėl to ASK yra 2100 akcijų.
- Antrasis leidinys kainavo 25,29 USD už 2100 akcijų. Kaina šokteli iki 33 USD. Dėl to jau liko 1300 akcijų.
- Trečias spaudinys, baigiasi 1300 akcijų.
Anksčiau buvo nutapyti trys spaudiniai, vykdomas nurodyto ir siūlomo kiekio turto pirkimas spekulantui rodo, kad šiuo metu aktyvios grupės žaidėjai dirba prie įsigijimo. Tai reiškia, kad kitam padidinimui atsiranda apimčių rinkinys.
Tas pats spekuliantas stebi diagramą ir pastebi, kad kainos svyruoja nedideliais kiekiais. Todėl darbas su spaudiniais finansų rinkos dalyviams yra nepakeičiamas įrankis, kurio negalima pakeisti jokiu kitu. Be to, spaudiniai bus naudojami prekyboje tol, kol rinkoje neatsiras galingų žaidėjų, kurių tikslas – gauti įspūdingą pelną.
Prekyba spaudiniais
Prieš prekybininką esančiame sklaidos kanale atsispindės visos naudojamos transporto priemonės, metodai, grafinės figūros, įvairūs įrankiai, ypač rodikliai.
Spaudos juosteles naudoja didelę patirtį rinkoje turintys prekybininkai, todėl jie sugebėjo įgyti profesionalų pasitikėjimą ir įrodė, kad tai iš tiesų yra galimybė stabilizuoti uždarbį.
(1 įvertinimai, vidurkis: 5,00 iš 5)
Juostos skaitymas – tai vienas iš pagrindinių prekybininko naudojamų įrankių, leidžiantis analizuoti konkrečias akcijas, siekiant atlikti pelningus sandorius. Analizė atliekama įvertinus Laiko ir pardavimų bei 2 lygio langų pateiktą informaciją.
Laiko ir pardavimo langas
Laikas ir pardavimai (juosta, juosta) – langas, kuriame prekybininkui pateikiama išsami informacija apie spaudinių srautą (spauda yra momentinis atvaizdas lange Time and Sales ką tik įvykusios operacijos) konkrečioms akcijoms. Šiame lange pateikiama informacija apie kiekvieną operaciją, kuri buvo atlikta su šia akcija: operacijos laikas, kaina ir užsakymo dydis. Priklausomai nuo jūsų prekybos platformos, jums gali būti prieinami kiti duomenys.
Laiko langas ir Pardavimas prekybos platformoje Aurora
Toliau pateikiami keli pagrindiniai lango „Laikas ir pardavimas“ pakeitimai, į kuriuos reikia atsižvelgti.
1. Spaudiniai už bid/ask kainą.
Keli spaudiniai pagal užklausą ir vėlesnis kainos padidėjimas parodo pirkėjo stiprumą. Jei pastebite pasikartojančius spaudinius už siūlomą kainą, o vėliau kaina mažėja, tai yra pardavėjo stiprybės požymis; pardavėjas nenori pateikti ribinių pavedimų, tikėdamasis jų įvykdymo ir parduoda už pirkėjo nustatytą kainą. .
2. Spausdinimo greitis.
Spaudinių greitis galbūt yra vienas iš pagrindinių elementų, kuriuos mums suteikia juosta. Prekybininkas turi turėti idėją, koks turėtų būti spausdinimo greitis ir kokiomis aplinkybėmis, kad rezultatas būtų palankus. Tuo atveju, kai kaina artėja prie pasipriešinimo lygio, o spaudinių greitis išauga daug kartų, o visi jie spausdinami daugiausia už užsakomą kainą, tai gali reikšti, kad pirkėjas nori pasiimti visą pasiūlą, sutelktą šiame lygyje, o tai yra ryškus signalas jūsų pozicijai.
Kai spaudinių greitis sandėlyje krenta, tada nėra jokios kalbos apie svarbių lygių įveikimą; jei jau esate pozicijoje, patariu nustatyti ilgą stopą; jei esate ne vietoje, galbūt turėtumėte ieškoti prekiauti kitomis akcijomis arba laukti, kol padidės šio įrankio aktyvumas.
Vienakrypčių spaudinių pavyzdys. AGIO akcijose, mažesnėse nei 53 USD, matome impulsyvų judėjimą, kai vyrauja sandorių vykdymas už siūlomą kainą, o kaupiamasis 1 USD judėjimas tiesiogine prasme per minutę.
3. Spaudinių dydis.
Atspaudų dydis padeda suprasti, ar už matomos kainos elgsenos slypi žaidėjų įsitikinimas. Atidarydami sandorį paprastai norime matyti daugiau nei 300–400 akcijų pirkimo ar pardavimo pavedimų antplūdį. Akcijose, kurių prekybos apimtys mažos, dažnai galite pamatyti puikių techninių darinių. Jūs neturėtumėte eiti į tokias pozicijas, nes juostoje esantis pranešimas nebus pakankamai aiškus, o tai sumažina sėkmingo sandorio sudarymo tikimybę.
JUNO akcijose, kurių dauguma sandorių sudaro 100–200 akcijų, galime pastebėti pasikartojančius spaudinius, kurių tūris yra 5000 ar daugiau, o tai rodo, kad instrumente yra didelis žaidėjas.
2 lango lygis
2 lygis– tai įrankis, parodantis, koks susidomėjimas ir kokie kainų lygiai rodomi pirkėjų(kairėje pusėje – pasiūlymas) ir pardavėjai(dešinėje pusėje – klauskite). Tai yra, kur iš tikrųjų pateikiamos paraiškos - pirkti užsakymus Ir pardavimo užsakymus, taip pat jų kiekis ir paklausos pokyčių dinamika.
2 lygio langas prekybos platformoje Aurora
Stulpelis ( MM – rinkos formuotojas) – rodo prekiaujamų prekių sąrašą ECN.
Stulpelis (BID&ASK) – tai kainos, kuriomis pateikiami pirkėjų ir pardavėjų pasiūlymai.
Stulpelis (Dydis) - rodo pirkimo ir pardavimo pavedimų skaičių lotais (1 lotas = 100 akcijų).
Ko ieškoti 2 lygyje:
- dideli užsakymai (dydžiai) ir jų ECN;
- paslėptų užsakymų ir jų ECN buvimas;
- retumas, užsakymų tankumas tam tikruose kainų lygiuose;
- išsiplėtimas, spredo susiaurėjimas (spredas – tai skirtumas tarp geriausių pavedimų pirkti ir parduoti kainų);
- bid / ask veiksmas.
Žemiau apžvelgsime situaciją CRM akcijoje.Norėčiau atkreipti Jūsų dėmesį konkrečiai į užsakymų tankumą iš tokių kainų lygių kaip: 82.17; 82,44; 82,82 pirkėjai stovi beveik visuose ECN, siūlydami save visais turimais maršrutais. Taip pat iš papildomų signalų perkant galima pastebėti skirtumo susiaurėjimą dėl BID griežtėjimo, „BID stiprinimas“ – pirkėjai nuolat kelia kainą.
- „Time&Sales“ ir „Level 2“ signalai, kaip ir bet kurie foninės rinkos signalai, yra tikimybinio pobūdžio, todėl nerekomenduojama priimti prekybinių sprendimų remiantis ir pasikliaujant vien tik palietimo signalais.
- Juostos skaitymui tinkamiausių akcijų vidutinė dienos apimtis siekia iki 5 mln. akcijų.
- juostos skaitymą geriausia naudoti pagrindinės prekybos sesijos pradžioje nuo 9.30 iki 10.00 val., baigiant 15.00 – 16.00 val., taip pat kai padidėja apimtis ir padidėja aktyvumas. tam tikra akcija.
Norint geriau suprasti visas juostos skaitymo subtilybes ir gudrybes, rekomenduoju apsilankyti
- Susisiekus su 0
- Google+ 0
- Gerai 0
- Facebook 0
