İnternet qiymət cədvəllərinin təhlili və ən ekzotik texniki göstəricilər haqqında məlumatlarla doludur. Birja ticarətini fəal şəkildə populyarlaşdıran Forex brokerləri arasında bunun olmaması səbəbindən ticarət həcmlərinin təhlili bir qədər az yayılmışdır. İnvestisiya və fundamental analiz üzrə yaxşı dərslik tapmaq çətin deyil. Amma əməliyyat lentindən və sifariş kitabçasından istifadəyə gəlincə, burada rusdilli resurslar “teklif”, “soruş” və yayılma terminlərinin izahı ilə məhdudlaşır, burada bu alətlərin bütün təhlili, əslində, bitir. Bəzi yaxşı videolar var, lakin onlar əsasən ABŞ bazarındakı vəziyyətləri təsvir edir, burada ECN və “qaranlıq hovuzlar” ticarət mexanikasına öz düzəlişlərini edir. Bu məqalə, ən azı bir az, bu boşluğu aradan qaldırmaq və bu alətlərin adi bir özəl investor tərəfindən Rusiya bazarında necə və nə üçün istifadə oluna biləcəyi barədə danışmaq üçün nəzərdə tutulmuşdur.
Şüşə, lent, “təkliflər” və “çaplar”
Şüşə dəyişdirin(Amerika bazarında 2-ci səviyyə) hazırda bazarda olan limit sifarişlərinin siyahısıdır. Bir qayda olaraq, satış sifarişləri yuxarıda yerləşir və qırmızı rənglə vurğulanır - onlar da adlanır " soruş"(ingilis dilindən soruş - tələb). Satınalma sorğuları yaşıl rənglə vurğulanır, aşağıda yerləşir və "adlanır" təkliflər"(İngilis dilindən təklif - təklif). Onların hər ikisi də “adlanır” təkliflər"(təklif edir).
Bəzən yalnız satış sorğuları “təkliflər” adlanır.
Qiymətin yanındakı rəqəm bu qiymətə alına/satilə bilən lotların (və ya törəmə alətlər bazarında müqavilələrin) sayını göstərir. Məsələn, 100 lot almaq istəyirsinizsə, o zaman 15 lotu 74,84 qiymətinə, qalan hər şeyi isə 74,85-ə ala bilərsiniz. Əgər satarsanız, onda bütün həcm 74,8-ə satıla bilər. Əgər bu qiymətlər sizə uyğun gəlmirsə, o zaman sizi maraqlandıran qiymətə limit sifarişi verirsiniz, sifarişlər kitabında görünür və onu icra edəcək iddiaçı olana qədər gözləyirsiniz.
Şüşə dərinliyi
Şüşə dərinliyi ilə xarakterizə olunur. “20X20” sifariş kitabının dərinliyi o deməkdir ki, pəncərədə 20 ən yaxşı satış qiymətində və 20 ən yaxşı alış qiymətində sifarişlər göstəriləcək.” Bir qayda olaraq, əksər brokerlər sifariş kitabının tam olaraq bu dərinliyini təmin edirlər. Daha az görürsünüzsə, sadəcə QUIK-də başqa serverə qoşulmağa cəhd edin. 20x20-dən çox dərinlik fərdi olaraq əldə edilə bilər, bir qayda olaraq, fyuçers bazarında tələb olunur.
Parametrlərdə dəyişdirilə bilən alternativ şüşə növü
Sövdələşmə Lenti
Sövdələşmə Lenti (Amerika bazarında 1-ci səviyyə) QUIK terminalının əsas ticarət terminalı kimi mövqeyini möhkəm saxladığı rus reallığında ona “Şəxsi olmayan əməliyyatlar cədvəli” deyilir. Siz onu menyuda tapa bilərsiniz Yarat pəncərəsi -> Şəxsi olmayan əməliyyatlar cədvəli. Boş olduğu ortaya çıxarsa, o zaman "Sistem -> Sifariş məlumatları -> Şəxsi olmayan əməliyyatların axını" menyusundakı parametrləri düzəltmək lazımdır. Əgər orada boş siyahı ilə qarşılaşırsınızsa, şəxsi olmayan əməliyyatların axınını təmin etmək üçün brokerinizlə əlaqə saxlamalısınız. Varsayılan olaraq, istifadəçinin İnternetindəki yükü azaltmaq üçün onu söndürmək olar.
Tranzaksiya lenti seçilmiş mübadilə alətlərində baş verən bütün əməliyyatları göstərir. Ondan səmərəli istifadə etmək üçün bir alət üçün bir cədvəli konfiqurasiya etmək daha yaxşıdır. Aydınlıq üçün müxtəlif rənglərdə alqı-satqı əməliyyatlarını vurğulamaq rahatdır.
Lentdəki hər bir sətir “çap” adlanır və müəyyən bir qiymətə sövdələşməni göstərir. Qiymətin yanındakı rəqəm alınan/satılan lotların (və ya törəmə alətlər bazarında müqavilələrin) sayını göstərir.
Beləliklə, sifarişlər kitabçası bazarda limit sifarişləri haqqında, lent isə müxtəlif qiymətlərlə hansı həcmdə əməliyyatların bağlandığı barədə məlumat verir.
Lent və kubokun necə qurulacağı haqqında QUIK təlimatlarında oxuya və ya İnternetdə bir video tapa bilərsiniz. İndi bu vasitələrdən istifadə edərək nəyin görülə biləcəyini anlayaq
Spreyd, likvidlik və ticarət fəaliyyəti
Mübadilə alətinin likvidliyi aktivi bazar qiymətinə yaxın qiymətə tez bir zamanda almaq və ya satmaq qabiliyyətidir. 1 sotun alqı-satqısı problemi yoxdur. Bir çox səhmlər 1000 lot ilə tez bir zamanda ticarət etməyə imkan verir. Ancaq 10.000 həcmlə işlədiyiniz zaman işlər bir az daha mürəkkəbləşir.
Diqqət etməli olduğunuz ilk şey tətbiqlərin sayı və şüşədəki sıxlığıdır. Bir qayda olaraq, bir alət üçün sifarişlərin sıxlığı eyni bazar mərhələsi üçün təxminən eynidir. Sifarişlərin nə qədər sıx yerləşdiyinə, onların sayına və orta yayılmasının nə olduğuna görə, siz likvidliyi, bazarın sürüşməsinin miqdarını və ya dayandırma əmrini tez bir zamanda qiymətləndirə bilərsiniz və mövqeyi "qarışdırmadan" nə qədər həcm əldə edə bilərsiniz. qiymətlər üzrə. Məsələn, müqayisə üçün Sberbank-AO və Sberbank-up səhmlərinin şüşələrini açıb yan-yana qoya bilərsiniz.
Açıq şəkildə görünür ki, SC-nin 5000 və AP-nin 5000 səhmini almaq tamam başqa şeylərdir. (SC üçün bir lotda 10 səhm, AP üçün - 100 səhm var). Əgər birinci halda siz sadəcə bazarda alış-veriş edə bilsəniz və ya hətta 226.32-də limit sifarişi yerləşdirə bilsəniz və bunun icra olunacağına əmin ola bilsəniz, imtiyazlı səhmlərdə vəziyyət daha da mürəkkəbləşir. Bazarda alış-veriş edərkən, siz dərhal spred üzrə 20 xal itirirsiniz və əlavə olaraq, təklifin az olması səbəbindən orta alış qiyməti daha da yüksək olacaqdır. Əgər siz 50 lot üçün limit sifariş etsəniz, onun tam həcmdə icra ediləcəyinə heç bir zəmanət yoxdur və daha sonra artan qiymətə “tutmaq” məcburiyyətində olmayacaqsınız.
Siz həmçinin avtomatik dayandırma itkisini təyin etməyin mümkünlüyünü dərhal qiymətləndirə bilərsiniz. Sberbank-AO-da sürüşmə 15-20 bal ilə məhdudlaşdırıla bilərsə, Sberbank-up üçün bu, daha əhəmiyyətli itkilər vəd edə bilər.
Rahatlıq üçün siz sifariş kitabçasının parametrlərinə keçib “seyrək sifariş kitabçası” qutusunu qeyd edə bilərsiniz.Sonra qiymətlərlə spred arasındakı boşluqlar daha aydın şəkildə göstəriləcək.
MMK səhmlərinin nadir və müntəzəm sifariş kitabına bir nümunə
Dərhal qeyd etmək lazımdır ki, stəkanda olan sifarişlərin müəllifləri həmişə onları yerinə yetirmək istəmirlər. Çox vaxt bazarda aktiv əməliyyatlar görünəndə bəzi sifarişlər ləğv edilir. Bu, xüsusilə RSTI, NLMK, RASP və s. kimi aşağı likvidli səhmlərdə geniş yayılmışdır, burada qiymət yemlərində böyük boşluqlar olan skalperlər və sifarişlərini aktiv şəkildə yenidən təşkil edən ticarət robotları. Hansı sifarişlərin həqiqətən icra edildiyini və hansının sadəcə olaraq ləğv edildiyini yalnız tranzaksiya lentinə baxmaqla qiymətləndirmək mümkündür.
Lentdən istifadə edərək ticarət fəaliyyətini də qiymətləndirə bilərsiniz. Saniyədə "çapların" sayı və əməliyyatların həcmi alətin nə qədər aktiv ticarət edildiyini və kotirovkaların hansı sürətlə hərəkət edə biləcəyini başa düşməyə imkan verəcəkdir. Orta müddətli əməliyyatlar üçün bu nüans bir mövqeyə girərkən və çıxış edərkən, məsələn, qırılmanın həqiqətini və ya bazarın xəbərlərə reaksiyasının nə dərəcədə güclü olduğunu qiymətləndirmək lazım olduqda faydalı ola bilər. Ümumiyyətlə, aşağıdakı məqamlar nəzərə alınmalıdır:
“Çapların tezliyi, onların həcmi və istiqaməti. Bir istiqamətdə böyük sifarişləri olan "təkliflərin" sürətli təhlili iştirakçıların kotirovkalara güclü təzyiqini göstərir. "Sürətli" termini nisbidir və müəyyən bir aləti müşahidə etməklə müəyyən edilir. Tezlik aşağı olarsa, lentdə vaxt miqyasına da diqqət yetirə bilərsiniz. Gün ərzində ticarət fəaliyyəti adətən Moskva vaxtı ilə 13 ilə 16 saat arasında aşağı olur.
“Təkliflər”lə yayılmanın daralması. "Soruşların" aktiv təhlili əməliyyatların nadir hallarda baş verdiyi "təkliflər" tərəfindən yayılmanın daralması ilə müşayiət olunursa, bu, alıcıların gücünün əlamətidir. "Təkliflər" arasında böyük sifarişlər görünməyə başlasa, daha yaxşıdır. Əgər bu, səviyyənin pozulduğu anda baş verərsə, biz bunu onun həqiqətinin daha bir təsdiqedici siqnalı hesab edə bilərik. Eyni şey aşağıya doğru hərəkətlər üçün də keçərlidir.
Vacib xəbər buraxılışları zamanı aktivlik çox yüksəkdir . Xüsusilə aşağı likvidliyi olan alətlər üzrə çox yüksək yayılma və tez-tez çoxistiqamətli əməliyyatlar ilə xarakterizə olunur. Belə anlarda QUIK-də lent və şüşə üzərində hərəkət etmək çox çətindir. Siz sadəcə bazarın dəyişkən olduğunu və riskin yüksək olduğunu başa düşməli və buna əsaslanaraq ticarətinizi tənzimləməlisiniz.
İddiaçılar
Sifariş kitabında daha konkret siqnalları axtarmadan əvvəl, orada kimin hərəkətlərinin görünə biləcəyini başa düşməyə dəyər. Bazarda çoxlu sayda müxtəlif iştirakçılar var ki, onları təxminən aşağıdakı kateqoriyalara bölmək olar:
Yüksək tezlikli robotlar ( HFT)
Tranzaksiyaların icra sürəti mikrosaniyələr ola bilər, ona görə də adi QUIK istifadə edərək onları görə bilməyəcəyiniz ehtimalı azdır. Bununla belə, onların əməliyyatları lentdə göstərilir və faydalı məlumat verə bilər. Əslində, bunlar eyni ticarət alqoritmləridir, lakin sürət baxımından əhəmiyyətli bir üstünlüyə malikdir.
Skalperlər
Yayılan daxilində ticarət— skalper almaq üçün ən yaxşı “təklif”i verir, sonra isə dərhal satmaq üçün ən yaxşı “soruş”u yerləşdirir. Düzgün seçilmiş bir an və kifayət qədər yayılma genişliyi ilə komissiyanı ödəyən kiçik bir mənfəətlə tez bir əməliyyat etmək mümkündür.
Böyük bir "təklifdən" əməliyyatlar— Sifariş kitabında böyük bir sifariş görünəndə, çox vaxt onu dərhal təmin etmək olmur. Qiymət, mövqelərin bağlanması və müqaviləyə girən skalperlər tərəfindən idarə olunan, bu rebounddan pul qazanmaq ümidi ilə ondan qaçır.
Böyük bir "təklif"i "korroziya etmək" üçün əməliyyatlar -"Təklif" üçün əməliyyatların axını kifayət qədər güclü olduqda, skalperlər "təklif" təmin edildikdən sonra rebound üzrə daxil olanların stop zərərlərinin işə salınacağı və qısamüddətli bir nəticə verəcəyi ümidi ilə əməliyyata girirlər. impuls.
Market-meykerlər və ticarət alqoritmləri
Bu, "bazarı oyuncaq edən" və sui-qəsd nəzəriyyələrinin tərəfdarlarının forumlarda qorxutduğu "qorxulu marketmeykerlər" demək deyil. Bazarda likvidliyi saxlamaq üçün Marketinq İnstitutu yaradılmışdır. Bu treyderlər spredi saxlayırlar ki, çox genişlənməsin və onlar da hamı satanda alırlar və hamı alanda satırlar. Onların məqsədi likvidlik qeyri-kafi olduqda sizin üçün ticarətin digər tərəfi olmaqdır. Ən populyar olmayan alətlərin likvidliyini qorumaq üçün bu cür fəaliyyət emitent və birja üçün faydalıdır. Market-meykerin özü üçün belə ticarət müəyyən risklərlə əlaqələndirilir, ona görə də market-meykerlər ikitərəfli kotirovkalarla xüsusi ticarət alqoritmlərindən istifadə edirlər və birja komissiyalar üçün güzəştli şərtlər təqdim edir, market-meyker xərclərini geri qaytarmağa və mənfəət əldə etməyə imkan verir.
Ticarət alqoritminin hər hansı bir tərtibatçısı kimi, marketmeyker üçün onun mahiyyətinin geniş treyderlər üçün əlçatmaz qalması vacibdir. Bununla belə, şüşədə müəyyən anlar görünə bilər. Xüsusilə, eyni "təkliflərə" diqqət yetirə bilərsiniz.
Marketmeykerlərlə yanaşı, bazarda müxtəlif strategiyaları həyata keçirən çoxlu sayda digər ticarət alqoritmləri mövcuddur. Qısa müddət ərzində onlar yalançı qırılmalara və digər aldadıcı manevrlərə səbəb ola bilər, buna görə də diqqətli olmalısınız.
Şəxsi investorlar və peşəkar treyderlər
Biz onları təqribən “izdiham” adlandıra bilərik. Güclü hərəkətlər zamanı emosiyaların öhdəsindən gələ bilən və proqnozlaşdırılan şəkildə davrana bilən müxtəlif vaxt intervallarında öz strategiyalarına uyğun hərəkət edən ticarət iştirakçıları (iştirakçı nə qədər peşəkardırsa, bu, bir o qədər az özünü göstərir). Onlar qiyməti hərəkətə gətirən “yanacaq” dır. Onların fəaliyyəti və üstünlükləri əməliyyatların tezliyi və həcmi, “təkliflər” və “sahiblərin” yenidən təşkili, yayılmasının genişlənməsi və daralması ilə qiymətləndirilə bilər.
Əsas oyunçular və investisiya fondları.
Oyunçuların ən maraqlı kateqoriyası. Böyük miqdarda pula sahib olan bu cür oyunçular tələb və təklif balansını əhəmiyyətli dərəcədə dəyişdirə bilər. Bir oyunçu tərəfindən idarə olunan məbləğlər nə qədər böyükdürsə, onun hərəkətləri bazara bir o qədər əhəmiyyətli və uzunmüddətli təsir göstərir. Şüşə və lentdən istifadənin əsas məqsədi bu cür oyunçuların varlığını müəyyən etmək, onların niyyətlərini və nə dərəcədə uğurlu olduğunu anlamağa çalışmaqdır. Bu bacarıq da deyilir lenti oxumaq.
Lent oxumaq çətin bir prosesdir və onu mənimsəmək üçün ya şərhləri olan yüksək keyfiyyətli video materiallar, ya da barmağınızla baxmaq lazım olan yerə işarə edəcək bilikli şəxs lazımdır. Və əlbəttə - çoxlu təcrübə. Bununla belə, xüsusi hazırlıq olmadan müşahidə edilə bilən bir sıra sadə formasiyalar var.
Bir stəkanda nə axtarmaq lazımdır
Böyük "təkliflər"
Lenti oxuyarkən, orta statistik göstəricidən daha böyük olan sifariş kitabında böyük sifarişləri izləmək vacibdir. Ticarət alətindən asılı olaraq müxtəlif dəyərlər böyük hesab edilə bilər. Əsasən, ikinci dərəcəli səhmlər üçün 10.000 lotdan çox dəyərə diqqət yetirə bilərsiniz. Sberbank, Qazprom və VTB üçün bu rəqəmlər 40 mindən çoxdur.
Böyük "təklif" onun görünüşü kontekstində nəzərə alınmalıdır. Aşağıdakı hallarda ona diqqət yetirməyə dəyər:
Böyük bir sifariş gündaxili yüksək / aşağı səviyyələrdədir
Yaxşı bir istiqamətli hərəkətdən sonra oyunçular mənfəət götürməlidirlər. Böyük bir sifariş, oyunçuların əksəriyyətinin mövqeyi bağlayacağı qiyməti göstərə bilər və geri dönüş ehtimalı var.
Yanal bir hadisədən sonra birdən-birə böyük bir sifariş ortaya çıxdı
Bəzən aşağı aktivlik fonunda ən yaxşı qiymətlərə yaxın böyük “təklif” görünür. Hansı hərəkətlərin meydana çıxdığı və bazarın onun görünüşünə necə reaksiya verdiyi kontekstində nəzərdən keçirməyə dəyər.
Böyük bir tətbiq səviyyəsindədir
Bir səviyyədə böyük sifariş iki məqsədə xidmət edə bilər - mövqe qazanmaq və səviyyəni saxlamaq niyyətini göstərmək. Onun mövcudluğu onu göstərir ki, səviyyəni saxlamaq olar və ticarət zamanı diqqətinizi ona yönəldə bilərsiniz. Belə bir səviyyədən rebound ticarəti edərkən, böyük bir sifarişdən dərhal sonra yerləşdirməklə stop zərərinizi əhəmiyyətli dərəcədə azalda bilərsiniz. Breakouts ticarəti edərkən siz "təklif" üçün çapların tezliyinə və onun balansına diqqət yetirə bilərsiniz. Likvid alətlərdə, bəzən “təklifdən” dərhal sonra avtomatik dayandırma əmri verməklə, sövdələşmə əməliyyatının açılmasına icazə verilir.
Səviyyədə xüsusi bir şey müşahidə edilmirsə, yüksək ehtimalla səviyyənin "kəsilməsini" gözləmək olar.
Aysberq sifarişləri
Belə bir tətbiqin görünən və gizli hissəsi var. Məsələn, 100.00 qiymətə satışda 200 lot var. Bu görünən hissədir. Bu 200 lot alındıqdan sonra proqram yenilənir və bütün həcm alınana qədər belə davam edir. Bu yolla böyük “təkliflər” maskalanır ki, qiymət onlardan “qaçmasın”. Moskva Birjası tərəfindən dəstəklənən Aysberq sifarişləri, görünən və gizli hissələrə minimum nisbəti 1:100-ə çatdırmağa imkan verir. Bununla belə, iddiaçılar parametrləri fərqli ola bilən aysberq sifarişlərini təşkil etmək üçün öz alqoritmlərindən istifadə edə bilərlər. Kiçik bir "təklifin" ümumi həcmi "təklifdən" bir neçə dəfə çox olan bir çox "çap" olduqda onları sifariş kitabında görmək olar.
al-
ovlamaq /
Sat-
ovlamaq
Ticarət alqoritmləri, aysberq sifarişlərinə alternativ. Al-ov alqoritmi bütün təklifi müəyyən bir qiymətə və ondan aşağı qiymətə alır. Eynilə, satış-ov müəyyən qiymətdən yuxarı bütün mövcud təkliflərdə satılır. Bu alqoritmlər iddiaçıların özləri tərəfindən yazılır. Bu yolla bir mövqe əldə oluna bilər və ya istənilən səviyyə qorunur.
Təkrarlanan "çaplar"
Xüsusilə böyük oyunçular, birjadankənar bazarda əməliyyat edə bilmədikdə, aşkarlanmadan sifarişlər kitabında mövqe qazanmaq üçün müxtəlif hiylələrə əl atmalı olurlar. Bu hiylələrdən biri bazarda müəyyən aralıqlarla müəyyən sayda lotu alan/satan alqoritmi işə salmaqdır. Bunlar müntəzəm intervallarla eyni həcmlər və ya təsadüfi intervallarla (məsələn, 5-15 saniyə ərzində) dəyişən (məsələn, 15, 16 və 17) ola bilər.
Flipping
Mövqe əldə etmək üçün başqa bir alqoritm bazarın bir tərəfində limitli sifarişlərin yerləşdirilməsi ola bilər ki, bazarın digər tərəfində mövqe əldə edilərkən bazarın bu tərəfi güclü görünsün. Bu, məsələn, yuxarıda böyük bir sorğu və aşağıda aysberq təklifi ilə həyata keçirilə bilər. Aysberq icra edildikdə, yuxarıdakı böyük "sorğu" çıxarılır və aşağıda böyük bir "təklif" qoyulur. Başlanğıcda qısa mövqe tutanlar, qiyməti yüksəltməklə ticarətlərini geri almağa başlayırlar.
Nəticə
Şüşə və lent gündəlik ticarət və yelləncək ticarəti üçün vacib alətlərdir. Orta və uzunmüddətli ticarət üçün onlar o qədər də effektiv deyillər, lakin sifarişlər kitabında baş verənləri başa düşmək sizə bazardakı vəziyyəti daha yaxşı qiymətləndirməyə və daha yaxşı risk/mükafat nisbəti ilə giriş nöqtələrini seçməyə kömək edəcək. Bir şüşədə hadisələrin inkişafı üçün çox sayda seçim ola bilər. Mövcud nümunələri müşahidə etməklə və yadda saxlamaqla siz ticarətinizin səmərəliliyini keyfiyyətcə artırmaq üçün kifayət qədər bu alətlərdən istifadə etmək bacarığına yiyələnə bilərsiniz. Bu məqalədə göstərilən nümunələri müşahidə etməklə başlaya bilərsiniz.
BKS Express
Qrafikləri təhlil etmək faydalı fəaliyyətdir. Ancaq yalnız bir qrafiki öyrənmək sizə müsbət nəticə verməyə bilər, nəinki təsirsiz ola bilər, hətta itkilərə səbəb ola bilər. Bir mövqeyə uğurla daxil olmaq və çıxmaq üçün müəyyən bir qiymət səviyyəsində ani alış-satış fəaliyyətinə diqqət yetirmək lazımdır. Alıcı və satıcı fəaliyyətinin partlaması alətdə daxili təzyiqi göstərir və gözlənilən sürətli yüksəlişin əlaməti ola bilər.
daha az kəskin azalma.
Söhbət çap lentini oxumaqdan gedir - yəni bir çox anlaşılmazlığın olduğu olduqca maraqlı və qaranlıq bir konsepsiya. Bu “bacarıq”ı əhatə edən kiçik bir sirr aurasına baxmayaraq, onu mənimsəmiş treyderlər ticarətlərinin keyfiyyətinin yaxşılaşmasına səbəb olan bu bacarıq olduğunu fərq etmədən kömək edə bilməzlər. Səbəb son dərəcə sadədir: lent heç vaxt yalan danışmır.
Time&Sales və ya yerli treyderlərin dediyi kimi “çap lenti” gündaxili treyderin əsas alətlərindən biridir və bəlkə də skalper üçün ən vacib vasitədir. Lent Təklif və ya Sorğu tərəfindən həyata keçirilən bütün əməliyyatları göstərir.
Beləliklə, çap lentindən hansı məlumatları vurğulamaq olar? İlk növbədə, bu, hansı qiymətlə əməliyyatların edildiyi məlumatdır. Sorğu qiymətindədirsə, onda ən sadə halda alıcılar satıcıların qiymətinə razı olduqları üçün daha aktiv və aqressiv olurlar. Təklif qiymətindədirsə, onda hər şey əksinədir. Çap lentində biz ən böyük əməliyyat həcminin hansı qiymətə edildiyini, qiymətin hansı səviyyələrdən qalxdığını və yayılmasının harada sıxıldığını görə bilərik. Bunlar həm qlobal dəstək səviyyələri, həm də
müqavimət və mikro səviyyələr. JigsowTrading-dən sifariş kitabçası ilə birlikdə biz alqı-satqı üçün gizli sifarişləri görə bilərik, lentdə hansı həcmdə əməliyyatların baş verdiyini görə bilərik.. Lentin oxunması ilə bağlı ən əsas məlumatlar burada toplanır.
Lenti oxuyarkən ilk növbədə sifarişlərin axınına, hansı istiqamətdə daha aktiv hərəkət etdiyinə və ölçülərinin nə qədər olduğuna baxmaq lazımdır. Məsələn, cüzi bir tendensiya olduğu və qiymətin qalxdığı bir vəziyyəti götürək. Müəyyən bir səviyyədə biz Ask qiymətində çoxlu sayda əməliyyat görəcəyik, lakin əməliyyatlar qiyməti bir işarə ilə belə dəyişdirə bilmir, ona görə də belə nəticəyə gəlirik ki, bu səviyyədə təklifi saxlayan gizli satıcı var. Onun bütün satış sifarişi təmin edildikdən sonra qiymət daha da irəliləyəcək. Dəstək və müqavimət səviyyələrini tapmağa, onların gücünü və əhəmiyyətini təyin etməyə imkan verən çap lentidir.
Diqqət etməli olduğunuz ikinci şey, hansı tərəfin böyük həcmlərlə məşğul olmasıdır. Heç kimə sirr deyil ki, iri institusional investorlar böyük həcmdə ticarət edirlər. Bu cür əməliyyatları izləmək üçün platforma əməliyyatların həcminə görə filtr təqdim edir (böyük çaplar). Bir qayda olaraq, Tender qiymətində baş verən çoxlu sayda iri əməliyyatlar, cari yüksəliş trendi etibarlı görünsə belə, azalmanın uzaq olmadığını göstərir.
Bir kaset oxuyarkən tipik vəziyyətlər.
- Təklif/təklifin keçirilməsi - böyük həcm təklif qiymətində və ya təklif qiymətində keçir, lakin qiymət dəyişmir. Bununla biz yerli səviyyədə dəstək və müqavimət görürük. Bu siqnal əsasında siz mövqelər aça bilərsiniz.
- Proqressiv təklif/təklif - qiymət artdıqda, Təklif Sorğu artımından sonra aktiv şəkildə yüksəlir. Bu siqnal trendi təsdiqləyir.
- Təklif/təklifin tutulması - bir qədər aşağı/yuxarı hərəkətdən sonra, təklifin/təklifin tərs mənimsənilməsi ilə artan həcmdə hərəkətdə kəskin artım var. Bu hərəkətin sonu üçün bir siqnaldır.
Kaset oxuma bacarığınızı necə inkişaf etdirmək olar?
Yalnız son ticarətin qiymətinə və cari kotirovkaya diqqət yetirin.
Yaxşı lent oxumaq bir sadə müşahidəyə əsaslanır: peşəkarlar bazarı onlara maksimum qazanc verən istiqamətə aparırlar. Əsas sifariş axını kütlənin emosiyalarına qarşı qiyməti manipulyasiya edir. İnsayderlər kütlənin reaksiyasını sınamaq, dayanacaqları vurmaq və “kiçik aktiv sahiblərindən” başqa nələrin sıxışdırıla biləcəyini görmək üçün qiyməti dəstək və müqavimət səviyyələrinə doğru itələyirlər.
Lentdəki qısa fəaliyyət partlayışları bazar iştirakçılarının acgözlüyünü və qorxusunu göstərir. Onlar treyderlərin bazara girdiyi və ya çıxdığı anları göstərir - bəziləri mənfəətlə, bəziləri zərərlə. Qiymətlər yüksələn zaman yuxarıdakı təkliflərə və qiymətlər düşən zaman təkliflərin altındakı ümidsiz çaplara baxın İstiqrazlar və digər likvid alətlər market-meykerlərin kompüter sistemləri tərəfindən müəyyən edilmiş dəhlizlərdə hərəkət edir. Bu zonalar daxilində dalğalanmalara məhəl qoymayın, lakin qiymət belə bir dəhlizin yuxarı və ya aşağı sərhədinə yaxınlaşdıqda bütün diqqəti lentə yönəldin.
Və lent oxuma bacarıqlarınızı təkmilləşdirməyə kömək edəcək daha bir müşahidə. Nəzərə alın ki, müqavimətin üstündə və dəstəyin altında qiymət hərəkəti tez-tez üç aydın şəkildə fərqlənən mərhələdən keçir:
- səviyyənin pozulması nəticəsində yaranan sarsıntı
- səviyyəyə geri qayıt
- qəzanı təsdiqləyən və ya onun uğursuzluğunu göstərən reaksiya
Əksər treyderlər kasetdə alıcı və ya satıcının fəaliyyətini görən kimi bazara sıçrayaraq, fasilədən sonra kəskin hərəkətlərə diqqət yetirirlər. Təəssüf ki, bu, pul itirməyin səliqəli yoludur. Əsl lent oxucuları belə vaxtlarda gözləyirlər, yuxarıda təsvir edilən üç mərhələnin inkişafını izləyir və həqiqətən nə baş verdiyini çıxarırlar - bu, həqiqətən, pul qazana biləcəyi bir sıçrayışdır, yoxsa kütlənin dayanacaqlarını toplamaq üçün sadəcə tələdir.
Təəssüf ki, lent oxumağı bir neçə seminarda iştirak etməklə və ya iki və ya üç videoya baxmaqla öyrənmək mümkün deyil. Lent izlərini və qiymət reaksiyalarını seyr edərək uzun müddət sərf etməyə hazır olun. Sizcə niyə kaset oxumaq haqqında yaxşı kitablar və məqalələr praktiki olaraq yoxdur? Bəli, sadəcə ona görə ki, illərlə sitatlara nəzər salmaq bir neçə sadə ifadə ilə çap şəklində çatdırıla bilməz.
İnsanlar məndən lent oxumağı necə öyrənəcəyimi soruşduqda, mən adətən ticarət terminalında oturub bir neçə il sadəcə lentə baxmağı təklif edirəm. Demək olar ki, hər kəs bunu zarafat kimi qəbul etsə də, əslində belədir. Fərqli Wall Street oyunçularının oyunlarının lentindəki rəqəmlərin hərəkətinin arxasını görmək sizə illər çəkəcək və qazanclı ticarət etmək istəyirsinizsə, buna hazır olmalısınız.
Xoşbəxtlikdən, mənim təcrübəm bu prosesi qısaltmağa imkan verə bilər - sadəcə mənim etdiyim nümunələri dinləyin
artıq fərq etdiniz və onları özünüz görməyə çalışın.
9.2. Lent
| 9. Birja məlumatı ilə iş prinsipləri |
| 9.1. Sifarişlər |
| 9.2. Lent |
| 9.3. kubok |
| 9.4. Həcmlər (üfüqi və şaquli) |
| 9.5. Həcmi və ROI-nin təfsir prinsipi |
| 9.6. Bazar Profili |
| 9.7. Deltalar və məcmu deltalar |
| 9.8. Klaster təhlili |
| 9.9. CME səhm hesabatlarının təhlili |
| 9.10. COT hesabatlarının təhlili |
| 9.11. Bazar Sentiment Təhlili |
Qısa. lent nədir? Lent mahiyyətcə müəyyən bir alət üçün birjada həyata keçirilən bütün əməliyyatların jurnalıdır (log, protokol). Əvvəllər Tape adlanan şey indi Time & Sales (T&S) adlanır.
Digər göstəricilər siqnallarında fərqləndikdə lent oxuyucuları texniki analitiklər üzərində böyük üstünlüyə malikdir. Məsələn, alıcı daşqını cəlb etmək üçün uğursuzluq lentdə gündaxili və ya gündəlik qrafiklərdə göründüyündən xeyli əvvəl görünəcək. Nəticədə, qrafiklər satış siqnalı göstərmədən əvvəl qərar verə biləcəksiniz.
Xarici olaraq, lent terminalda əməliyyatın vaxtı, qiyməti və həcminin yuxarıdan aşağıya göstərildiyi şaquli bir pəncərədir; əməliyyatın necə tamamlandığını anlamaq üçün rəngdən də istifadə edə bilərsiniz.
Lenti oxumaq bir aktivin bazara çıxan kimi dalğalanmalarını öyrənmək, onların güclü və zəif tərəflərini qiymətləndirə bilmək, həmçinin almaq və ya satmaq üçün psixoloji cəhətdən düzgün anı seçə bilmək deməkdir. Siz həmçinin qeyri-aktiv, zəifləyən bazarları necə müəyyənləşdirməyi öyrənməlisiniz. Lent oxumaq psixologiya ilə əlaqədardır, çünki o, gördüyümüz, eşitdiyimiz, qoxuladığımız, daddıqlarımız, toxunduqlarımız və s. təsir edən düşüncəni ehtiva edir. Bir kaset oxuyarkən bizə təkcə gördüklərimiz deyil, həm də hiss etdiklərimiz və ya hiss etdiklərimiz təsir edir. Sonuncuya hər zaman hərtərəfli izahat verilə bilməz, çünki bu, intuisiya sahəsinə təsir göstərir.
Lent üstünlük təşkil edən tendensiyaları əks etdirir. Bu, kollektiv rəyi əks etdirir və birja möhtəkirlərinin, iş adamlarının və ictimaiyyətin bir növ qorxu və ümid sarkacıdır. Lent, onu necə düzgün oxumağı bilirsinizsə, əsl barometr rolunu oynayır. Amma ovuşdurmaq budur. Lent düzgün şərh olunarsa, həqiqəti söyləyir.
Lenti oxumaq çoxlu iradə və müəyyən nöqteyi-nəzərdən əməl etmək bacarığı tələb edir: lentdən bazardakı tendensiyaları öyrənərək, lentdəki məlumatlar dəyişməyincə dəyişməməli olan bir fikir formalaşdırırsınız. Yalan xəbərlərin, şayiələrin, dedi-qoduların sizə heç bir təsiri olmamalıdır.
Çap lentlərini başa düşməyə və oxumağa başlamaq üçün treyder növündən asılı olmayaraq birjanın fəaliyyətinin əsas prinsiplərini başa düşməlidir. Adi dillə desək, birja bir növ auksiondur, burada kifayət qədər sayda inamlı alıcılar var, bu səbəbdən malların qiyməti sürətlə artır, əgər müəyyən müddət ərzində satış əhval-ruhiyyəsi yaradılıbsa, o zaman mallar təklif olunur. əhəmiyyətli dərəcədə aşağı qiymətə.
Çap istənilən vaxt ərzində tamamlanmış ticarət əməliyyatını və ya sifarişi təmsil edir. Çap zolağının özü əməliyyatların əsas məlumatlarını göstərir: satışa çıxarılan aktivin işarəsi, əməliyyat zamanı onun qiyməti, əməliyyatın həcmi, aktivin dəyərində baş verən dalğalanmalar, təklif və təklif, minimum və maksimum göstəricilər.
Bu məlumatla işləməyi öyrənən treyderlər bazarda formalaşan nümunələri daha da ayırd edə biləcəklər. Onlar da öz növbəsində möhtəkirə sonradan yüksək qiymətə satışa çıxarılacaq və ya mümkün olan ən aşağı qiymətə alınacaq müqavilələrin sayını deyə bilərlər.
Çaplarla işləyən Forex bazarı iştirakçıları, satıcı və ya alıcının qərar vermə anında qiymətin necə hərəkət edəcəyini oxumağı öyrənə bilərlər. Üstəlik, çox vacib məqam ondan ibarətdir ki, spekulyator indi cüzi lot ölçülərinə görə mövqelər qazanan ən nüfuzlu bazar iştirakçılarının əməliyyatlarını müşahidə edə biləcək.
Söhbətçiyə xərclər cədvəlində görünməyənləri görməyə imkan verən izlərdir. Buna görə də, təcrübəsiz bir oyunçu çapları oxumağı öyrənməlidir, çünki bu, gəliri əhəmiyyətli dərəcədə artırmağa və ümumilikdə mənfəəti sabitləşdirməyə kömək edəcəkdir. Və bu başa düşüləndir, çünki icra edilmiş sifarişlər ticarət üçün zəruri və vacib məlumatları ehtiva edir.
Çap üzərində iş nümunəsi
Ticarətdə çaplardan istifadənin nə olduğunu aydınlaşdırmaq üçün bir nümunəyə baxaq. Səhm və ya fyuçers ASC-də dəyəri 25,25 dollar olan 1700 səhmi göstərir.
- Trendlərdən biri əvvəllər qeyd olunan qiymətlə düz 1700 səhmdə baş verir, bundan sonra qiymət 25,29 ABŞ dolları təşkil edir. Nəticədə ASK-da 2100 səhm var.
- İkinci çap 2100 səhm üçün 25,29 dollardır. Qiymət 33 dollara qalxır. Nəticədə artıq 1300 səhm qalıb.
- Üçüncü çap, 1300 paylaşımla bitir.
Əvvəllər üç çap rənglənmişdi; göstərilən və təklif olunan miqdarda aktivlərin davam edən alışı spekulyatora göstərir ki, hazırda aktiv qrupun oyunçuları alış üzərində işləyirlər. Yəni, növbəti artım üçün həcmlər dəsti baş verir.
Eyni möhtəkir qrafikə baxır və qiymətdə cüzi miqdarda dalğalanmaların olduğunu müşahidə edir. Buna görə də, maliyyə bazarı iştirakçıları üçün çaplarla işləmək heç bir başqası ilə əvəz edilə bilməyən əvəzsiz bir vasitədir. Üstəlik, bazarda təsirli miqdarda mənfəət əldə etmək məqsədi daşıyan güclü oyunçular olana qədər çaplar ticarətdə istifadə olunacaq.
Çaplarla ticarət
Treyderin qarşısındakı yem istifadə olunan bütün nəqliyyat vasitələrini, üsulları, qrafik rəqəmləri, müxtəlif alətləri, xüsusən də göstəriciləri əks etdirəcəkdir.
Çap lentləri bazarda böyük təcrübəyə malik treyderlər tərəfindən istifadə olunur, buna görə də onlar peşəkarlar arasında inam qazana bildilər və bunun həqiqətən də qazanclarını sabitləşdirmək üçün bir fürsət olduğunu sübut etdilər.
(1 reytinqlər, orta: 5,00 5-dən)
Lent oxu - bu, treyder tərəfindən sərfəli əməliyyatlar həyata keçirmək üçün müəyyən bir səhmi təhlil etməyə imkan verən əsas vasitələrdən biridir. Təhlil Vaxt və Satış və Səviyyə 2 pəncərələri tərəfindən verilən məlumatların qiymətləndirilməsi ilə həyata keçirilir.
Vaxt və Satış Pəncərəsi
Vaxt və Satışlar (lent, lent) - treyderə müəyyən bir səhm üçün çap axını haqqında ətraflı məlumat verən pəncərə (çap yeni baş vermiş əməliyyatın Vaxt və Satış pəncərəsində ani ekrandır). Bu pəncərədə bu səhmdə baş vermiş hər bir əməliyyatın təfərrüatları var: əməliyyat vaxtı, qiymət və sifariş ölçüsü. Ticarət platformanızdan asılı olaraq, digər məlumatlar sizin üçün mövcud ola bilər.
Zaman pəncərəsi və Ticarət platformasında satış Aurora
Aşağıda vaxt və satış pəncərəsində nəzərə alınmalı olan əsas dəyişikliklərdən bəziləri verilmişdir.
1. Təklif/satış qiymətində çap edir.
Qiymətin sonradan artması ilə sorğuda çoxsaylı çaplar bizə alıcının gücündən xəbər verir. Qiymətin sonradan azalması ilə təklif qiymətində təkrar çapları görsəniz, bu, satıcının gücünün əlamətidir; satıcı onların icrası ümidi ilə limitli sifarişlər vermək istəmir və alıcının təyin etdiyi qiymətə satır. .
2. Çap sürəti.
Çap sürəti, bəlkə də lentin bizə verdiyi əsas elementlərdən biridir. Treyder, əlverişli nəticə üçün çap sürətinin nə olması və hansı vəziyyətlərdə olması barədə bir fikrə sahib olmalıdır. Qiymət müqavimət səviyyəsinə yaxınlaşdıqda və çap sürəti dəfələrlə artarsa və onların hamısı əsasən tələb olunan qiymətə çap edilirsə, bu, alıcının bu səviyyədə cəmlənmiş bütün təklifi götürmək istədiyini göstərə bilər. mövqeyiniz üçün yüksəliş siqnalı.
Stokda çapların sürəti aşağı düşdükdə, vacib səviyyələri aşmaqdan söhbət gedə bilməz; əgər siz artıq bir mövqedəsinizsə, sizə uzun bir dayanma təyin etməyi məsləhət görürəm; əgər mövqedən kənardasınızsa, bəlkə də axtarmalısınız. ticarət etmək üçün başqa bir səhm və ya bu alətdə bir artım aktivliyi gözləyin.
Bir istiqamətli çap nümunəsi. 53 dollardan aşağı olan AGIO səhmlərində biz təklif qiymətində hərracların üstünlük təşkil etdiyi impulsiv hərəkəti və dəqiqədə sözün əsl mənasında 1 dollarlıq kumulyativ hərəkəti görürük.
3. Çapların ölçüsü.
Çapların ölçüsü oyunçuların inamının görünən qiymət davranışının arxasında olub olmadığını anlamağa kömək edir. Ticarət açarkən biz adətən 300-400-dən çox səhm alqı-satqı sifarişlərini görmək istəyirik. Siz tez-tez aşağı ticarət həcmi olan səhmlərdə əla texniki birləşmələri görə bilərsiniz. Bu cür mövqelərə girməməlisiniz, çünki lentdəki mesaj kifayət qədər aydın olmayacaq və bu, uğurlu əməliyyat bağlamaq şansını azaldır.
Ən çox 100 - 200 səhm olan JUNO səhmlərində biz 5000 səhm və ya daha çox həcmdə təkrar çapları görə bilərik ki, bu da alətdə böyük oyunçunun olmasının göstəricisidir.
Pəncərə Səviyyə 2
Səviyyə 2- bu, bizə hansı marağın və hansı qiymət səviyyələrinin göstərildiyini göstərən bir vasitədir alıcılar(sol tərəf - Təklif) və satıcılar(sağ tərəf - soruşun). Yəni ərizələrin həqiqətən yerləşdirildiyi yer - sifariş almaq Və sifariş satmaq, həmçinin onların kəmiyyəti və tələbin dəyişmə dinamikası.
Ticarət platformasında 2-ci səviyyə pəncərəsi Aurora
Sütun ( MM - Market Maker) - satılanların siyahısını göstərir ECN.
Sütun (BID&ASK) - bunlar alıcı və satıcıların təkliflərinin yerləşdirildiyi qiymətlərdir.
Sütun (Ölçü) - lotlar üzrə alqı-satqı sifarişlərinin sayını göstərir (1 lot = 100 səhm).
Səviyyə 2-də nə axtarmaq lazımdır:
- böyük sifarişlər (ölçülər) və onların ECN;
- gizli sifarişlərin və onların ECN-nin olması;
- müəyyən qiymət səviyyələrində sifarişlərin seyrəkliyi, sıxlığı;
- yayılmasının genişlənməsi, daralması (spread alqı-satqı sifarişlərinin ən yaxşı qiymətləri arasındakı fərqdir);
- təklif/sorğu addımı.
Aşağıda biz CRM təşviqi ilə bağlı vəziyyətə nəzər salacağıq.Diqqətinizi xüsusi olaraq qiymət səviyyələrində təkliflərdən gələn sifarişlərin sıxlığına cəlb etmək istərdim: 82.17; 82,44; 82.82 alıcı demək olar ki, bütün ECN-lərdə dayanaraq, bütün mövcud marşrutlar vasitəsilə özlərini təklif edir. Ayrıca, alış üçün əlavə siqnallardan, BID-nin sərtləşdirilməsi, "BID gücləndirilməsi" səbəbindən yayılmanın daraldığını görə bilərsiniz - alıcılar daim qiyməti artırırlar.
- Time&Sales və Səviyyə 2 siqnalları, fon bazarındakı hər hansı siqnallar kimi, ehtimal xarakteri daşıyır, buna görə də ticarət qərarlarını yalnız tap siqnallarına əsaslanaraq qəbul etmək tövsiyə edilmir.
- Lent oxumaq üçün ən uyğun olan səhmlər orta hesabla gündaxili həcmi 5 milyona qədər alınıb-satılan səhmlərə malikdir.
- lent oxumaq ən yaxşı əsas ticarət sessiyasının açılışında 9:30-dan 10:00-a qədər, bağlanışda 15:00-dan 16:00-a qədər, habelə həcmdə artım və aktivliyin artması zamanı istifadə olunur. xüsusi bir səhm.
Lent oxumağın bütün incəliklərini və fəndlərini daha yaxşı başa düşmək üçün ziyarət etməyi məsləhət görürəm
- ilə təmasda 0
- Google+ 0
- tamam 0
- Facebook 0
